我在哪裡可以找到公司債券利差？

我正在嘗試為 2035 年 12 月 15 日到期的 30 年期債券定價。該債券的評級為 A-（標準普爾）。我在哪裡可以找到評級為 A- 23 年（2035 年 12 月）到期的公司債券的利差？我可以訪問彭博社，但到目前為止，我所能找到的只是個人債券收益率。是否提供 23 年公司利差？最後，只是為了確定。我使用 23 年利差 + 23 年國債，而不是 30 年來計算 2035 年到期的債券？

在 Bloomberg 上，您可以轉到 CRVF >> Credit >> 從評級部分選擇 A，然後在曲線搜尋部分中搜尋“A-”。這些曲線是按行業細分的，所以如果您有一個特定的行業，那將是最好的。您也可以建構自己的曲線。

您可能希望更一般地考慮這個過程。也就是說，您將一組可比債券定義為 23 年 A 級債券。彭博不提供長期 A 曲線，因此無論您如何處理，您都將有效地模擬這種債券相對於同類債券的利差。

我建議將隊列重新定義為同一行業中任何 A 級評級的 20-30 年期債券。找到平均點差 $ s $ 到國庫，然後申請 $ s $ 到國債曲線上的23年點來算出一個值。

不用說，如果您對回收率、資本結構變化或其他難以建模的標準有看法，您應該考慮它們。整個過程非常模糊，因此您不會引入任何額外的錯誤。

引用自：https://quant.stackexchange.com/questions/4528