為什麼我們有每日一系列的國庫券收益率？
我了解美國財政部每週都會發行不同期限的新國庫券（1 個月、3 個月、1 年等）。據我了解，此發布每週二發生。拍賣後，代理人在二級市場上交易這些證券。但是，例如，在發行後的第二天，週二發行的 1 個月證券不再是 1 個月證券。這是29天的安全保障。同樣，一個月前發行的 3 個月期證券現在是 2 個月期證券。
美聯儲每天都會發布 H.15 報告：在此處查看。他們每天都會列出不同期限的二級市場利率。我對他們如何進行這種計算感到困惑，因為在任何不是星期二的日子裡，都不會發布美國政府的證券。從今天的角度來看，兩天前的 4 週證券不能作為 4 週證券交易，依此類推。我找不到有關美聯儲（或就此而言，雅虎財經）如何收集這些數據的文件。他們應該每週只能觀察一次真正是 4 週證券或 3 個月證券等的利率。
我了解如何計算“恆定到期率”，但它們是不同的野獸，並與 H.15 報告中的國庫券利率一起報告。這些對我來說很有意義，因為我們每天都會看到收益率曲線的許多點，並且我們會在它們之間進行插值。重要的是，這些點隨時間移動。由於我們進行了插值，我可以理解為什麼我們可以計算任何到期日的恆定到期率，而且我們每天都可以這樣做。
由於每個人都在實踐中使用它，我顯然遺漏了一些東西。有什麼參考資料可以讓我了解如何進行測量嗎？國庫券利率也是插值嗎？當我去彭博查看不同期限的利率（美國利率和債券 - 彭博）時，我真正看到了什麼？是否發布了最後一批的費率？
不熟悉 H.15 之類的具體報告，但作為一般性問題：假設您正在查看 4 週的到期日，現在是星期四。您可以查看兩天前發行的 4 週賬單、65 天（9 周和 2 天）前發行的 13 週賬單以及 338 天（48 周和 2 天）前發行的 52 週賬單。它們都在 26 天內成熟（如果我計算正確的話）。前兩天的票據還是一個比較新的問題，交易仍然活躍，因此其成交價是該期限市場行情的最佳反映。該法案“正在執行” - 其他法案“正在執行”。財政部報告執行中的平均****投標價格名義價值至少為 X 美元的交易的票據、票據和債券（我已經有一段時間不知道這些事情了，但我認為 X 是一百萬）。實際上，剩餘期限不到 4 週；即使在財政部網站上的簡要說明中也清楚地說明了這一點。他們談論最近拍賣的證券——用行話來說就是在執行中。而且，正如您所指出的，這些報告與恆定到期率計算完全不同。