估計均值回歸

我在某些地方讀到過，利率模型（例如赫爾懷特）的回歸參數可以直接從目前收益率曲線估算。但是，我無法找到更多關於此的內容。關於在哪裡看的任何指示？

你有沒有嘗試過：

http://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=1514192

它應該涵蓋它，無論如何，Hull White 適合 HJM 框架，因此如果不是收益率曲線，您應該能夠將其校準為交換期權或其他東西

引用自：https://quant.stackexchange.com/questions/16517