對數正態或指數形式的均值回歸公式？

對數範式均值回歸模型的公式：

$ x=\ln(S) $

$ x_{i+1} = x_i + [a(m-x_i)-\frac{1}{2}\sigma^2] dt + \sigma \sqrt{dt} \epsilon $

這個公式可以寫成指數形式嗎？

$ S(i+1)= S(i)\exp([a(m-S(i))-\frac{1}{2}\sigma^2] dt + \sigma \sqrt{dt}\epsilon) $

我們有什麼理由使用日誌範式嗎？

謝謝，

亞歷克斯

不，您可以同時使用這兩種形式。

通過使用第一個關係，您可以辨識線性關係並使用線性回歸工具。

引用自：https://quant.stackexchange.com/questions/29988