均值回歸時間範圍
我正在執行均值回歸策略。我對半衰期有疑問；我聽說過OU過程來確定半衰期，但它並沒有給我那種結果。
誰能建議另一種方法來確定半衰期或任何其他我可以用來交易來支持我的 Z 分數的指標？
OU流程是：
http://en.wikipedia.org/wiki/Ornstein-Uhlenbeck_process
下面是一個使用 OU 方法的範例。
http://epchan.blogspot.com/2007/01/what-is-your-stop-loss-strategy.html
對我來說，問題在於確定實際上有理由降低到平均值的過程，並顯示出具有統計意義的結果。如果你能辨識出“出血”，那麼你就可以建立一個“出血”的模型。由此，您可以確定目前的“出血”是否花費了您建模的“出血”的 95%（或您喜歡的任何百分比）以上的時間。
編輯1 ==================================
為了說明一些注意事項，我將使用 Ernie 在此連結中的一個範例中的圖片：
http://epchan.blogspot.com/2006/11/cointegration-of-oih-with-spot-oil.html
如下圖所示，我添加了綠色的“入口點”（1 到 7），當藍線從頂部的 1 西格瑪紅線下降時，您將在此處“進入”。我添加了紅色的“退出點”（A 到 C），當藍線穿過平均零線時，您“退出”。
如您所見，交易 1-A、2-B 和 5-C 都是有利可圖的“出血”。但是，條目 3、4、6、7（以及我沒有標記的其他條目）是垃圾。您必須想出一種方法來擺脫這些職位，而不會浪費太多時間和金錢。必須從流血的收益中減去關閉垃圾的成本，以確定這種配對交易是否值得交易。
現在看看另一個潛在的配對：
http://epchan.blogspot.com/2006/11/reader-suggested-possible-trading.html
使用相同的總體構想，這種交易可能需要處理的垃圾更少。我的觀點是，選擇正確的貨幣對可能是貨幣對交易中最重要的部分。
