如何根據均值變異數分析的歷史數據計算預期收益

我最近開始閱讀一些關於資產配置和投資組合理論的書籍，但我沒有在該領域工作，也沒有太多的知識。

所以我一直在閱讀均值變異數分析，我的問題是關於特定資產的預期收益的計算。據我了解，歷史數據用於預測未來回報。在我目前正在閱讀的書中，作者提供了特定股票的每月回報，然後我們被要求計算未來幾個月的預期回報。

我的問題是，如果我有特定股票的歷史開盤/收盤數據，我如何使用這些資訊來計算回報？由於回報是基於買入股票時的股價和賣出股票時的價格，我不確定計算結果會是什麼樣子。

試試這個：

http://en.wikipedia.org/wiki/Rate_of_return

你可以看看

http://en.wikipedia.org/wiki/Autoregressive_integrated_moving_average

但我懷疑你會得到很好的結果，因為這是一種非常幼稚的技術。

引用自：https://quant.stackexchange.com/questions/1409