夏普比率
被動 ETF 基金經理是否關心組合指標，例如夏普比率和分類比率？
被動 ETF 基金經理是否關心夏普比率和索提諾比率等投資組合指標？
我理解對沖基金經理關心他們的投資者的這些風險指標。管理 SPY、QQQ 等被動 ETF 的經理人呢？這些指標對他們的表現有影響嗎？
投資組合風險指標對所有基金經理都很重要。儘管某些類型的基金工具可能具有完全不同的績效指標集。很難想像風險基金會使用夏普和索提諾來分析他們的投資組合。
被動 ETF 基金可能最關心資產管理 (AUM)、流入/流出和最高配置。由於他們不積極交易，他們投資組合的主動波動率指標將與基金的基礎資產相同。管理風險由他們的投資者自行決定。他們不會為您管理風險。