多年年化夏普比率

我正在做一個測驗，並試圖計算 11 年的 SPY 基金月回報率與 1.5% 的無風險投資回報率的年化夏普比率。當我在 Excel 中將函式編寫為 時=(AVERAGE(G3:G145)-0.015)/(STDEV(G3:G145)*Sqrt(12))，我得到 -0.16。在我的電子表格中，G3:G145 是 SPY 基金的每月回報範圍。測驗中問題的可能答案是 0.56、0.53、0.50 和 0.48，所以顯然我離題還很遠。在 Excel 中編寫此公式的正確方法是什麼？

此外，以下是測驗給出的確切說明：

年度夏普比率計算股票的年度回報與政府債券無風險投資的年度回報之間的差異 - 然後將該差異除以股票回報的年度標準差。

通過將每月總體回報標準差乘以 12 的平方根來估計回報的年化標準差。

您還必須年化每月平均回報：

= (12 * 平均 (G3: G145) -0.015) / (STDEV (G3: G145) * Sqrt (12))

引用自：https://quant.stackexchange.com/questions/22279