初學者問題：如何在對分時數據進行回測時使用常用指標？我是否要重新採樣 1 天的數據？

對不起，如果這是錯誤的地方，但我已經用Google搜尋了很多，在任何地方都找不到這個拼寫。大多數常見指標似乎都基於每日週期。如果我想在回測買/賣分時數據時合併一個指標值 - 例如 10 天移動平均線 - 我是否需要將分時重新採樣為 1 天數據，在其上執行指標，然後合併每日指標值與我的刻度數據？

由於外匯是一個 24 小時的市場，我應該在什麼時候考慮當天的“收盤”？格林威治標準時間晚上 11:59:59？

另外，如果它們僅在“收盤”時更新，這是否真的意味著大多數常用指標值在整個交易日內都是恆定的，還是我只是沒有研究足夠多的指標？

謝謝你的幫助。

關於您關於外匯市場收盤時間的第一個問題，這是正確的，您應該將格林威治標準時間晚上 11:59:59 視為收盤。這種方法是最直覺的一種，也是彭博在顯示圖表價格時使用的一種。

對於第二個問題，如果您要比較的指標使用每日數據，那麼您還需要從數據集中抽取每日數據（例如，採用每日收盤價）。但是，使用這種方法，您會失去盤中數據中包含的資訊。

我建議您根據您的分時數據計算您的指標，然後對其進行規範化以獲得每日/每週/每年的數據，以便您利用可用的分時數據。

引用自：https://quant.stackexchange.com/questions/32453