計算外匯遠期交割日
我正在尋找如何計算外匯直接交割日期的精確定義。
《外匯期權定價：從業者指南》一書的第 1 章（本章可在此處找到）非常準確地概述了第 1.5 節中計算外匯期權到期和交割日期的規則，但我不清楚是否這些規則不是也適用於外匯期權交割日的計算嗎？
特別是，上述參考資料（連同Wikipedia一起）指出，對於少於一個月（以天或週計），交貨日期是通過將天數與 TODAY 相加，然後向前調整結果日期來獲得的。然而，其他 來源表明您應該將天數添加到 SPOT 日期，然後向前調整生成的日期。哪個是對的？
這些直接/掉期規則是否有黃金來源，可能類似於1997 年 ICOM 外匯期權主協議指南文件中的內容？
首先，在外匯中，這一切都取決於貨幣。例如，加元兌美元的交易時間通常為 t+1，但也經常交易為 t+2。歐元/瑞士法郎遠期可以考慮美元假期（允許套利或通過美元考慮頭寸），或忽略它們。
基本上這是一個場外交易市場，交易越少，細節就越多變。
變數（非詳盡）：
- 貿易國
- 包括主要貨幣假期（美元、歐元）
- 交易貨幣的假期
- 兩種貨幣的現貨 (t+?)
- 週末
- 可傳遞或不可傳遞（不可傳遞可以選擇忽略貨幣假期）
這取決於交易者（或者現在他們的電子交易平台）來決定他們想要交易的確切日期。
如果您在想“那我該如何解讀市場數據”，那麼您就對了；有嚴格的約定，但恐怕並非所有來源都以相同的方式引用。G10/11 是相當標準的（CAD 除外），但除此之外它取決於市場知識。
通常：使用 t+2，除了特定貨幣對，包括美元假期，包括兩種貨幣的假期和周末。並檢查您的來源。
西南，2w…
對於以天或週為單位的期限，跳至從開始日期的偏移量（例如，SW，距現貨日期 7 個日曆日），然後以任一貨幣（或如果需要，再次使用美元）調整（通常向前滾動）假期。
1m, 2m… 1y, 2y
整月或整年的日曆週期遵循與週類似的程序，除非結束日期在下一個月 - 然後可以選擇使用月結束規則。G11 貨幣中的一個常見問題是 end-end，您可以回滾到匹配月份的最後一個工作日（因此 1m 是 1 月 31 日 - 2 月 28 日而不是 3 月）。
這通常用於匹配開始日期的結束，因此 2 月 28 日 1m 將到達 3 月 31 日，如果 26 日是星期五，甚至是 2 月 26 日到 3 月 31 日。
為什麼是月末規則？
由於會計和監管要求以及所需貨幣是否有需求，在月底持有一種或其他貨幣（尤其是美元）的資金通常與其他日子不同。因此，為了確保交易正確地覆蓋月末，月末規則確保日曆從一個月或一年到另一個的微小差異不會導致額外的風險，即沒有意外。