如何計算 3M 的外匯遠期點

我正在嘗試查找 3M 的 FX 遠期點，與表中相同。但是，以傳統方式（遠期點數 = 現貨 x（美元匯率 - 歐元匯率）x 90/360）我得到了不同的結果。

誰能幫我這個？

自從大金融危機以來，這種傳統的遠期定價方式就不起作用了，有一種叫做交叉貨幣基礎的東西。基本上，市場參與者不能以 300 萬的利率無限量借入或貸出。

它在維基百科上得到了很好的解釋https://en.wikipedia.org/wiki/Currency_swap

這是公認的

$$ 4 $$$$ 5 $$傳統的“教科書”理論沒有正確定價交叉貨幣（基差）掉期，因為它假設每種貨幣的融資成本等於其浮動利率，因此總是給出零交叉貨幣價差。這顯然與市場觀察到的相反。實際上，市場參與者對不同貨幣資金的訪問程度不同，因此他們的融資成本並不總是等於 LIBOR。 解決此問題的一種方法是選擇一種貨幣作為融資貨幣（例如美元），並選擇該貨幣的一條曲線作為貼現曲線（例如美元利率互換曲線對 3M LIBOR）。融資貨幣的現金流在這條曲線上貼現。任何其他貨幣的現金流首先通過交叉貨幣互換轉換為融資貨幣，然後貼現。

$$ 5 $$有關進一步討論，以及相關曲線建構的描述，請參閱利率互換§估值和定價。

引用自：https://quant.stackexchange.com/questions/53353