如何計算貨幣頭寸的收益和每日 VaR？

我有一個基礎貨幣為美元的外匯交易賬戶。我持有 EUR/JPY 的頭寸，並想估計我的每日 VaR。如果我使用歷史價格計算 EUR/JPY 回報，這將不是正確的方法，因為它會給我日元回報，需要進一步轉換為美元。

我計算 VaR 和基礎收益的正確方法是什麼？

1. 將您的交易策略應用於歷史。
2. 通過應用歷史美元/日元匯率將賬戶淨值轉換為美元。
3. 像往常一樣計算 VAR/回報。

請記住，以這種方式計算的 VAR 會低估極端事件的影響：即 95% 的 VAR 將返回您在 5% 交易日可能損失的最低值。

引用自：https://quant.stackexchange.com/questions/21045