外匯
這種貨幣指數已經存在了嗎？
我正在考慮製作某種免費的指數數據集，它基本上會嘗試估計一種貨幣對所有其他貨幣的價值變化。所以我開始想，如果我計算每日交易量和每日變化，將除給定指數之外的所有貨幣的美元交易量相加，然後將給定貨幣的估計交易量除以美元，例如瑞士法郎，這給了我們百分比每日交易量，然後我們將每日交易量的百分比乘以指數的貨幣變化，例如假設我們正在計算美元指數，然後我們將 USDCHF 的價格變化乘以每日交易量的百分比。然後繼續對每種貨幣兌美元進行計算，以計算指數應該移動多少。這是一件事還是我應該做一件事？
這不是一回事。基本問題是交易的貨幣量是未知的。外匯幾乎完全在櫃檯交易，沒有集中清算或報告。沒有每日成交量統計數據。
外匯指數最常做的事情是交易加權。貨幣價值的變化是根據一籃子其他貨幣的價值來衡量的，籃子中的每種貨幣都根據其在進出口貿易中的份額進行加權。權重可能會每年調整一次，或者根據政府會計辦公室發布進出口統計數據的頻率進行調整。
回复：外匯音量
大多數外匯交易量是“未知的”，但市場上的其他許多交易量也是如此。有一些方法可以估算數量來為您的模型提供數據——只是不要過度依賴它 IMO。
check out CME T&S and a few spot venues. google Lee/Ready and Tick Rule to get ideas on how to create your own estimation models based on available/accessible data for FX.