多少
新手量化：為證券主數據庫建構價格饋線
首先向大家表示熱烈的問候。我是新手，我承認這一點，但至少有 15 年以上的 C++ 經驗。在 IB 工作 - 主要是衍生品，但不幸的是在商業方面根本沒有交易。對量化交易非常感興趣。
簡介：我正在努力學習理解量化交易的基礎知識，目前我正在建構我的第一個應用程序中的兩個應用程序。Feeder - 一般而言，它以 1 分鐘的解析度從比特幣交易所檢索分時數據（OHLC、價格和交易量）（每分鐘查詢市場並將分時值儲存在數據庫中）。沒有地方提及我在書籍和部落格中讀到的理論。
問題：從交易所獲取分時值是否足以回測策略？我也應該考慮下載訂單簿嗎？
原因：我對回測和最終量化交易比特幣感興趣，沒有期權、期貨或任何衍生品。我將 BTC 市場理解為外匯。
是否儲存 L1（僅限交易/BBO）、OHLC 和訂單簿取決於您的下游應用程序。我鼓勵您從 L1（易於儲存）開始，然後考慮隨著案例的發展該做什麼。如果您的交易策略只使用交易價格，那麼您可以使用 L1。並且可以從 L1 中退出 OHLC。
儲存比實際需要更多的數據並過度優化數據基礎架構並迷失在不斷變化的目標中是非常誘人的，而且根據我的經驗，它會變得過於耗時。
最後，外彙和比特幣是非常不同的市場。我鼓勵你仔細考慮這個假設。