多曲線構造簡介

有人可以分享一個了解多曲線的良好起點嗎？不僅僅是精確的定理和證明，我主要感興趣的是閱讀 -

1. 如何建構多條曲線 - 如何同時引導等
2. 對於給定的掉期交易，我的風險在這些曲線上看起來如何。
3. 曲線應如何處理抵押品/淨額結算、遠期結算等的不同組合？

我通過在論壇上搜尋得到的最接近的是這裡，但我正在尋找更具體的東西。

我一直很喜歡 OpenGamma 的白皮書：多曲線構造。從實施的角度來看，這是一個堅實的起點。

Andersen & Piterbarg 的“利率建模”（第 1 卷）也有一個關於這個主題的好章節，很容易理解。

我相信這件事的開創性參考是：

Masaaki Fujii、Yasufumi Shimada 和 Akihiko Takahashi（2009 年）。“關於在有和沒有抵押品的情況下建構多條掉期曲線的說明”。FSA 研究評論，卷。2010 年 6 月。

我認為它很好地理解瞭如何進行。

引用自：https://quant.stackexchange.com/questions/19219