無套利期權價格：現實生活中的例子

我想確定我對一些基本原則的正確理解。

我有以下範例，來自泛歐交易所的數據：

1 個月到期，期貨和期權同日到期。罷工5400。

期貨價格：5407。看跌期權：28.8 看漲期權：20.1

我們建構以下投資組合：多頭看漲、空頭看跌、空頭期貨。這產生零潛在風險，並且 $ +28.8-20.1=+8.7 $ 現金等價物指數點。現在無論到期日的最終位置是什麼，我實際上都在收集 15.2 個指數點：

最終現貨 5400：期貨+7 + 8.7 現金

最終位置為 5447。致電 +47，現金 +8.7，期貨 -40。ETC…

我錯過了什麼嗎？在學校被告知這不應該發生在現實生活中

協調來自泛歐交易所等來源的期貨/期權數據通常存在一些問題

1. 實時/延遲數據並不總是非同步的……
2. EOD 期權數據…期權通常在期貨之前停止交易…因此不會將蘋果與蘋果進行比較

… 假設沒有持有成本 …. 那麼任何到期的隱含遠期都可以通過 Strike + Call Premium - Put Premium 來估計 …更好地使用 ATM 罷工

受阻未來 = 罷工 + 看漲期權 - 看跌期權

引用自：https://quant.stackexchange.com/questions/34316