套利 OANDA 連續展期與其他經紀人的離散展期
大多數經紀商每天計算一次展期（格林威治標準時間 2200 年），但 OANDA 會連續計算。
我以為我巧妙地找到了套利機會，但事實證明 OANDA 知道這一點並為其做廣告。引自 http://www.oanda.com/corp/story/innovations
Professional traders can exploit this flexibility by arbitraging the continuous and discrete interest-calculation scenarios through two trading lines--one with an established player, such as Citibank or UBS, and the other with OANDA. Whenever they sell a high-interest-rate currency (such as South African Rand) they can do so with the traditional player, where they will pay no intra-day interest for shorting that currency. On the other hand, they can always buy a high-interest-rate currency through OANDA, where they earn the "carry" (interest-rate differential) for the position, however briefly they may hold it.有人做過嗎？我意識到雙方的買賣差價必須很小，但這似乎仍然可行？
我的套利形式略有不同：在展期時間的每一邊都持有一個普通經紀人的高利率頭寸 1 分鐘，只是為了獲得展期（整個 24 小時期間）。使用 OANDA 採取相反的位置。您將支付展期費用，但只支付 2 分鐘。
編輯：抱歉，我從來沒有測試過這個。其他人有機會嗎？我意識到 oanda.com 的較高點差（不可協商）可能涵蓋套利。
OANDA 的報價由 OANDA 而非市場設定。他們故意將他們的報價偏向他們想站在的任何一方。在您的範例中，如果像您這樣的交易者在官方展期時間之前積累了高收益貨幣的淨多頭頭寸，他們會將報價設置為略高於真實市場以鼓勵賣出。在展期之後，他們會將報價設置得更低一些，以鼓勵在您和其他像您一樣的交易賣出時買入。OANDA 平台的封閉性（不可能將您的頭寸轉移到另一個經紀人）使得這種策略在實踐中不太可能奏效。即便如此，我相信您將受益於其他 OANDA 交易者，而不是 OANDA 本身。任何狀況之下，
您對 Oanda 的持續利息與其他外匯經紀商的展期進行套利的測試結果如何？我之前進行了類似的測試，發現它並沒有克服點差成本，儘管從周三（三倍發薪日）開始有所幫助，但 Oanda 的周末利息會趕上來。
還有其他交易這種套利的方式。您可以在 Oanda 平均建立一個槓桿利息正頭寸，然後在展期後在另一家經紀商處開立對沖頭寸。然而，這與進行直接零售交易本質上沒有什麼不同，但增加了在多個經紀人中持有潛在大頭寸的風險。