在回歸殘差上校準 Ornstein Uhlenbeck 過程

我正在嘗試一個基本的統計套利策略，如下所示：

1. 對一籃子股票的對數回報系列執行 PCA
2. 針對已辨識的主要主要成分的回歸回報
3. 計算每隻股票的回歸殘差
4. 在殘差上擬合 OU 過程

為了擬合 OU 過程，計算每隻股票的殘差總和，並將它們回歸到殘差的滯後總和上。然而，有時截距和斜率是負的。

當截距或斜率為負時，如何將其校準為 OU 過程？

您在離散時間工作，因此您不應該適合 OU 過程，而只是適合 AR(1) 過程，這是它在離散時間中的類似物。看看這裡，看看為什麼這是真的。

校準 AR(1) 歸結為對殘差進行回歸。

引用自：https://quant.stackexchange.com/questions/14938