套利
如果內在價值大於歐洲看漲期權價值如何進行套利
總是說如果內在價值大於歐式看漲價值，就會有套利機會，但是如何建構投資組合 $ (S_t - K)^+ $ 或者如何進行這種套利。
順便說一句，每個衍生品都是如此嗎？
如何建構投資組合 (St−K)+ 或如何進行這種套利
如果您手頭有這種情況，那麼您可以通過將盡可能多的資金投入交易來建構投資組合。這是一個全有回報且沒有風險的場景。最大化吧！您通過買入看漲期權“做”套利，以目前價格做空等量標的資產並等待到期以實現利潤。不過要小心未決的股息或其他公司事件！
順便說一句，每個衍生品都是如此嗎？
不，這不適用於波動率衍生品（VIX 期貨和期權）。