量化金融中的機率和統計

某些類型的交易者試圖在短時間內重複買賣相同的資產以獲取利潤，例如高頻“做市商”。例如，如果您可以重複以8.50美元的價格賣出一隻股票並以 8.49美元的價格買入，那麼您每次將賺0.01 美元。這被稱為套利。

如果這個事務以 99% 的機率成功，那麼在至少一個失敗的機率超過 50% 之前，這個事務大約可以執行多少次？

恕我直言，這更像是一個機率問題，而不是金融問題。

如果你拿 $ N $ 嘗試，那麼至少一個（或多個）失敗的機率是那些永遠不會失敗的補充機率 $ N $ 嘗試：

$ p=1-p_{pass}^N $

解決 $ p=50% $ ，你需要評估 $ p_{pass}^{N}=0.5 $ ， 在哪裡 $ p_{pass}=0.99 $ ，得到那個 $ N\geq 69 $ .

引用自：https://quant.stackexchange.com/questions/44410