在 python 中建構自動交易系統的技巧

我有一個允許我發送/取消/更新訂單的交易 API。我有可以通過另一個提供訂單簿數據的 API 使用的市場數據。

現在假設我想為產品 X1 與 X2、Y1 與 Y2 以及 Z1 與 Z2 建構一個簡單的套利策略。

X1 和 X2 應該具有相同的價格，如果它們的價格差異超過 0.5%，我想根據這個差異進行交易。

我的問題是如何建構我的 python 程式碼，以便它可以同時連續處理 100 對。我找到了很多關於回測的資訊，但我想現場交易，需要防止任何不必要的循環。

這確實是如此廣泛，人們可以寫關於這方面的書籍，而不適合這個網站。已經寫了一本介紹性的書，你可以試一試。

使用 C，如果您需要數學函式，請使用 OpenBLAS。這將比 Python 快 100-1000 倍。然後，您可以使用一個簡單的循環進行計算。將該輸出通過管道傳輸到您在單獨程序中執行的交易 API 程式碼中。

引用自：https://quant.stackexchange.com/questions/54003