進行套利時，我將兩個或多個價格的組合稱為什麼？
假設我在多種貨幣之間進行外匯套利。
一種可能的套利策略是將貨幣價格成對組合，然後評估是否有機會獲利。我如何稱呼這些“組合”？對？機會？請注意，此時沒有未結訂單 - 我只是在評估市場數據。
另外，如果一個訂單被執行而另一個保持打開狀態，我該怎麼稱呼它？位置？持續套利？
這是一個術語問題。我不知道什麼是主流，我害怕開始為已經正確命名的東西發明瘋狂的名字:)
隨便你怎麼稱呼它。我會給出一些想法。
您可能正在尋找的一個術語是“價差”，尤其是“合成價差”。這概括了本身不直接在市場上交易但可能與交易的產品相關或不相關的任何產品組合。
如果您有一個套利頭寸，其利潤可以通過交易另一條腿來鎖定，您通常會稱其為“未對沖”、“庫存”、“剩餘”等。
根據您建構軟體的方式以及交易者的溝通方式，命名“合成訂單類型”可能是有意義的，它們本身不是由市場提供的，但可以通過組合多個明確的訂單類型來模擬 - 例如例如，“買入價差”、“買入蝶式”訂單類型等。在這種情況下，您可以說您正在“進行價差交易”或“價差訂單”是“部分成交”（如果不是所有價差腿）被執行。
但最常見的是，您只需將任何已執行的訂單稱為“頭寸”的一部分，而將任何未執行的訂單稱為“訂單”。讓您的外匯交易商或主要經紀人向您展示他們的 GUI 平台，您可能會明白我的意思。沒有關於引用任何三角形等的約定。在“倉位”下，您可以查看貨幣淨值或貨幣對淨值。原因是現貨交易需要在起息日平倉或展期，如果您做多 EUR/USD、做多 GBP/EUR、做多 USD/GBP，您可以：
- 假設您只是做多美元（按貨幣計算淨額），而平倉僅涉及轉換為您的賬戶貨幣，或
- 假設您做多 3 對，並通過賣出所有 3 對來平倉。
在我的公司，我們通常有一些產品常見線性組合的標準名稱，例如 1-2+1 等。這些是符號約定，如果我們使用相同的術語，我們的外匯交易對手可能不會理解我們的意思跟他們。
一種可能的套利策略是將貨幣價格成對組合
很難理解“成對組合貨幣價格”是什麼意思。你能澄清一下嗎？
即期外匯價格以基礎貨幣和報價貨幣對報價，例如歐元/美元。通常情況下，您不會發現反向貨幣對，即本例中的美元/歐元，在 ECN 或其他流動性池中作為單獨的產品進行交易，因此不存在套利。將歐元/美元和歐元/英鎊之類的任何 2 對組合在一起並不是套利，因為您所做的只是承擔貨幣風險。你是說三角形嗎？