套利
在哪裡可以找到現實的歷史交易成本？
我對不同頻率（高頻和每日頻率）的策略模擬感興趣，我想計算最佳執行頻率。
為此，我需要從 1987 年開始獲得現實的歷史交易成本。
有誰知道在哪裡可以獲得這樣的數據庫？
您需要閱讀有關市場影響的論文。你會發現很多關於交易成本的資訊。最近的兩個：
- 市場影響和投資者訂單的生命週期，作者：Emmanuel Bacry, Adrian Iuga, Matthieu Lasnier, CAL
- 超越平方根：市場影響對規模和參與率的對數依賴性的證據，作者：Elia Zarinelli、Michele Treccani、J. Doyne Farmer、Fabrizio Lillo
第一個使用經紀人的數據庫，第二個使用Abel Noser 數據庫。
一旦您選擇了您想要的市場影響模型，您就可以將其與您的交易資料進行卷積以獲得您的預期交易成本。