宏觀經濟學
基本的新凱恩斯模型——衝擊後的價格和工資水平
我目前正在用政府支出解決一個新的凱恩斯模型。它是基本模型版本，在唯一的生產要素工作上具有恆定的規模回報。
就用 Dynare 求解模型而言，一切都很好，我唯一不明白的是關於 P（價格水平，不是通貨膨脹）和 W（工資，不是實際情況）的輸出。
政府後。經歷衝擊後，所有變數都回到穩定狀態，即隨著時間的推移，脈衝響應函式返回零。這也是 >real 的情況
唯一不會恢復到穩定狀態的變數是 P 和 W（名義）。隨著衝擊的發生，它們都向上飆升，然後隨著衝擊的消退，返回到甚至更高的狀態。
為什麼會這樣，背後的經濟直覺是什麼？
試著看看通貨膨脹的 IRF 會發生什麼。如果它在 IRF 的整個範圍內都保持正數，那麼只是價格隨著時間的推移以通貨膨脹率上漲。我猜想任何非退化的價格水平（名義上的！）都與這種模型結構兼容，因為它的系統是以增長率寫下來的，這就是對數線性化變數的含義。