我如何預測宏觀經濟指標？或者是否有任何免費資源可以讓我獲得預測值？

我正在建立一個時間序列預測模型，其中我將宏觀經濟指標視為預測變數。我想問兩件事

1. 我如何獲得未來的價值？我看過貿易經濟學和其他一些網站，但它們是有償的。另外，如果我想自己預測指標，我應該怎麼做？
2. 指標的所有數據在政府網站上以兩種形式提供 - 經季節性調整和未經季節性調整。我正在使用經季節性調整的數據來建構模型。正確嗎？

3.我正在建立一個產品需求預測模型。我選擇了 20-30 個宏觀經濟指標和其他外生變數。我想了解如何檢查解釋變數將幫助我預測需求。我如何比較兩個時間序列。我可以為每個指標建立一個單獨的回歸模型，以因變數作為需求，然後選擇對我的最終預測模型很重要的變數。或者我可以使用互相關或格蘭傑因果關係方法來確定重要的預測變數嗎？

任何幫助，將不勝感激

我將給出部分答案。

1. 我假設您的意思是“預測值”。預測通常來自進行預測的私營公司，而且通常很昂貴。有一些調查屬於公共領域（費城聯儲專業預報員調查）。您可以使用模型生成自己的模型，但質量取決於您的模型。
2. 使用經季節性調整的數據通常更容易。但是，數據通過過濾器，可能會出現失真。（例如，2020 年的大流行導致數據激增，而季節性調整可能會使這些峰值變得更糟。）
3. 最後一個問題是開放式的。人們將整個職業生涯都花在金融和中央銀行建立模型上。

1. 如果你在預測某個國家的一些特殊數據，我想你可以拿一些政府機構或國際貨幣基金組織的官方預測。在 IMF 的情況下，通常只預測 GDP 增長，而官方機構可能會發布更廣泛 ts 的預測值。此外，如果您在大學或工作中可以訪問彭博終端，那麼您可以觀看不同私人實體所做的預測。這些由官員和私人機構做出的預測通常具有年度頻率。
2. 如果您使用未經調整的數據，那麼您將在因子之間產生虛假的相關性，從而在模型中使用不相關的變數進行錯誤的預測。
3. 我會根據宏觀經濟理論在模型中選擇變數。例如，如果您預測名義 GDP，並且您看到名義 GDP 和 M2 之間存在很大的相關性，那麼您應該了解它們是相關的，因為它們都受到通貨膨脹的影響，還因為它們是非平穩的（它們具有非隨機趨勢） , 在沒有非隨機趨勢的情況下，變數也可能是非平穩的，在這種情況下，它們之間的相關性也可能是虛假的。您應該使用平穩性檢驗來查看變數是否是非平穩的，例如 ADF 檢驗。選擇帶有常數的測試版本，在測試中包含線性趨勢來查看，只要時間序列是線性趨勢平穩的。如果是，那麼你可以去趨勢時間序列）。解決非平穩性問題的常用方法是在差異中進行回歸。您也可以使用 VAR 方法。如果您在沒有外生變數的情況下使用 VAR，那麼您不需要對獨立時間序列的未來路徑進行假設。

引用自：https://economics.stackexchange.com/questions/37730