宏觀經濟學
如何解釋固定效應回歸 R-sq。面板數據的結果？
我在 Stata (xtreg, fe) 中對面板數據進行了固定效應回歸。我得到低於 R-sq。結果。我應該如何解釋它們？哪一個是我的主要興趣（內部、下方或整體）？我怎樣才能得出精確的調整 R-sq。通過使用這 3 個值？
R-sq：
在 = 0.8226
之間 = 0.4727
總體 = 0.5311
非常感謝！
在面板回歸中，您有多個維度，這就是為什麼您也有 3 個不同的維度 $ R^2 $ . 內 $ R^2 $ 告訴您您的模型平均解釋了面板變數中有多少變化。之間 $ R^2 $ ，告訴您模型解釋了面板變數之間的變化量，以及總體 $ R^2 $ 為您提供兩者的組合，並告訴您模型解釋的整個面板數據中有多少變化。
根據stata手冊，您應該進行調整 $ R^2 $ 對於固定效果，
ereturn list它將是 r2_a 標量。但是，內部和之間沒有簡單的調整 $ R^2 $ , 這些通常是未經調整的報告。
ANOVA 結果表明 53.11% 的因變數得到解釋 - 您應該檢查它是否顯著（或不顯著）。此外，您可以在平方和之間和平方和內的幫助下確定卡方。這可以幫助您測試對因變數的影響顯著的顯著性水平。