分段線性逼近和歐拉方程迭代的 Matlab 程式碼範例

我在哪裡可以找到一個很好的 Matlab 範常式式碼，它使用策略函式的分段線性逼近執行歐拉方程迭代？

我想到的投影方法類似於 Aruoba、Fernandez-Villaverde、Rubio-Ramirez (JEDC 2006) 的有限元方法中的描述，或者更一般地 Heer 和 Maussner “動態一般均衡模型”中的第 4 章（範例中的範例）引用的參考文獻是 Fortran 或 Gauss）。

兩個建議：

首先，試試這個網站上的一些範常式式碼。它在 Matlab 中從頭開始建構簡單的歐拉方程迭代方法。

其次，試試這裡的範常式式碼。您還需要閱讀相關的註釋。該程式碼使用了 Miranda 和 Fackler 的 Matlab 中的 CompEcon 工具箱（與他們的書相關：應用計算經濟學和金融學）。

我編寫了一些簡單的 Matlab 程式碼，通過歐拉函式（Coleman 策略）迭代求解隨機最優增長模型，然後再次使用價值函式迭代。你可以在這裡找到。

我上傳它是因為我還注意到，基本上這些東西的唯一其他程式碼源是 QuantEcon。

引用自：https://economics.stackexchange.com/questions/6902