是否應該在測試協整之前從時間序列中刪除趨勢？

是否應該在測試協整之前從時間序列中刪除趨勢？我想沒有，但我還沒有找到任何答案。

如果變數的趨勢相同，如下圖所示，是否有必要在估計 VAR 模型之前移除趨勢？

儘管必須處理趨勢並且去趨勢是選項之一，但沒有必要對系列進行去趨勢，但也有其他選擇。

其他選項包括顯式建模趨勢。例如，包括 Johansen 協整檢驗在內的許多協整檢驗，可以與線性或二次或其他確定性趨勢項一起估計檢驗。唯一的問題是，對於一些協整測試，有和沒有趨勢和臨界值的測試統計是不同的，但大多數現代包/程序已經為一些常見的確定性趨勢提供了調整 - 例如線性或二次趨勢。因此，在這種情況下，這可能比去趨勢更可取。

但是，消除該系列的趨勢仍然是一種選擇。去趨勢的問題在於您正在修改系列本身，並且總是存在這樣的風險，即當您刪除趨勢時，您還會丟棄系列所擁有的一些其他資訊。儘管如此，它仍然是一個有效的選擇。

引用自：https://economics.stackexchange.com/questions/41570