經濟模型中的結構性衝擊是不可觀察的並且是針對特定國家的？

讓我們考慮一個外生的油價衝擊（ $ e_t $ ) 作為以下等式中的範例 $ oil_t = \rho ; oil_{t-1} + e_t $ ， 在哪裡 $ oil_t $ 是 VAR 系統中的一個變數。我們通常想恢復 $ e_t $ 基於我們對某些特定經濟體的某些結構模型。所以我想這使得 $ e_t $ 也是特定國家的，對吧？

因此，例如，我們不能只從視覺上看油價時間序列數據，就說油價衝擊波動更大或更小。就像它取決於感興趣的經濟體？

因此，儘管石油價格在特定時期內總體上可能或多或少波動，但我猜它並沒有說明特定經濟體的**石油價格衝擊。**我們需要一個結構模型來恢復油價衝擊，看看它的表現，對吧？

如果 $ oil_t $ 是全球石油價格，也不是 $ \rho $ 也不 $ e_t $ 是在特定國家的模型中確定的（除非該國的經濟規模如此之大以至於它會影響全球石油需求，而這裡的情況並非如此）。因為國內變數對全球油價沒有回饋 $ e_t $ 如果 AR(1) 是適當的油價模型，則為結構性衝擊。 $ oil_t $ 在 $ oil_{t-1} $ $ \widehat{e_{AR(1),t}} $ 已經是對結構性衝擊的估計 $ e_t $ . 因此，您可以評估結構性油價衝擊的波動性 $ e_t $ 基於 $ \widehat{e_{AR(1),t}} $ . 對於 AR(1) 過程，可以通過查看原始系列的圖來做到這一點。

引用自：https://economics.stackexchange.com/questions/42496