宏觀經濟學

主要宏觀經濟指標的季節性調整曲線是什麼樣的?

  • June 10, 2020

我從快速搜尋中找到的所有季節性調整的解釋要麼沒有給出任何定量的例子,要麼給出了一個時間序列的例子,該時間序列要麼是由一個非常具體的微觀經濟數據集組成的,要麼是代表一個非常具體的微觀經濟數據集。

我很好奇,GDP 或失業率等主要宏觀經濟變數的季節性調整曲線是什麼樣的?我不需要精確的數值;我只是對曲線在視覺上的樣子感到好奇——一年中什麼時候更忙、更慢,以及與年度平均值的偏差的數量級是多少。

(我知道有不同的季節性調整方法,例如加法與乘法模型 - 任何一種都可以。)

季度 GDP 經季節性調整 在此處輸入圖像描述

來源: https : //aneconomicsense.org/category/econ-data/gdp-productivity/ AnEconomicSense.org by Frank Lysy

經季節性調整的月度失業率

在此處輸入圖像描述

資料來源:https : //www.researchgate.net/figure/Seasonal-adjustment-of-US-unemployment-using-the-defaults-of-seasonal-The-result-is_fig2_329822239,Christoph Sax 和 Dirk Eddelbuettel

這些只是一些例子。

要在 excel 中手動執行此操作,Catherine Hood 的此連結顯示了一個範例

http://www.catherinechhood.net/SeasAdjShortTimeSeriesExcel.pdf

最簡單的情況–趨勢平坦的季度系列

計算季節調整的步驟:

  1. 計算系列的平均值。這將用作趨勢。
  2. 計算原始序列與趨勢之間的差異。將此標記為“剩餘”
  3. 計算季節性因子 (SF),它是給定季度殘差的平均值。

例如,所有第 1 季度值的季節性因子將為 (111+87+145) / 3 = 114.3333,依此類推。

  1. 從原始序列中減去季節性因素,得到季節性調整的序列。例如,對於 1991 年第 1 季度,我們有 864 – 114.333 = 749.6667。

查看許多系列的季節調整因子的簡單方法是將非季節調整的系列除以季節調整的版本。這假設季節性調整因子是乘法的。

不同的系列有不同的圖案。

引用自:https://economics.stackexchange.com/questions/36554