宏觀經濟學
完美的遠見均衡和理性的預期均衡有什麼區別？
完美的遠見均衡和理性的預期均衡有什麼區別？
為什麼在非隨機模型的情況下是一樣的？
隨機模型中能否存在完美的預見性均衡？
這不是一個正式的定義，而是一個有用的直覺。我認為最好的思考方式是，當模型中存在不確定性時，它主要以兩種形式出現，要麼有一些代理擁有的資訊，但並非每個代理都擁有它（私人資訊），要麼存在真正隨機的沒有人知道的事件（用博弈論的術語來說，這些是天生的舉動）。
這種差異很關鍵，因為私人資訊會影響代理人的決策。例如，如果模型預測人們會根據他們的私人資訊採取不同的行動，那麼理性預期均衡假設每個人都理解這一點，因此通過觀察人們的行為，他們可以推斷出他們的私人資訊。如果代理必須預測的“相關結果”。僅取決於散佈在人們之間的所有私人資訊，也許您可以看到如何使人們表現得好像他們有完美的遠見一樣。
將理性預期的假設與假設代理人不知道其他代理人如何使用他們的私人資訊做出決策，或者假設代理人僅使用他們自己的私人資訊和相關結果的過去趨勢來預測“相關結果”進行對比。在這些情況下，我們不應該期望完美的預見性均衡。
這與隨機模型有何關係？
如果不確定性的來源不僅是私人資訊的存在，而且是“真正的隨機性”，那麼即使是理性的預期均衡也不會具有完美的預見性（也許巧合除外）。粗略地說，如果模型是隨機的，那麼它將預測許多可能的結果（每個結果都可能附帶一些機率），並且代理人也將在理性預期均衡中期望這些結果。因此，代理人可能會根據最可能的結果做出決定，但是，這個結果可能會發生也可能不會發生（即沒有完美的預見性）。
（進一步閱讀）
在有關此主題的維基百科條目中，您可以看到理性預期只是假設代理的預期與模型的預測相同，因此如果模型不是隨機的（它具有唯一的預測），則代理會預期它，因此是完美的遠見。但除此之外，這兩個概念並不重合。