為什麼一些研究人員在 VAR 模型中包含油價？

為什麼一些研究人員將國際油價納入小型開放經濟體的 VAR 模型？我的直覺是，在小型開放經濟的背景下，國際油價不可能是一個內生變數。例如，對於像加納這樣的國家，我看不出如何證明雙變數 VAR 模型（例如，對於國際油價和 GDP）是合理的。因為石油價格對於小型開放經濟體來說不是內生的，對吧？我的意思是，加納的國內生產總值或其滯後不會影響國際石油價格。但是，我在文獻中看到，人們仍然使用 VAR 模型，將油價作為模型中的內生變數之一。我發現很難理解他們是如何做到這一點的，而這些論文並沒有說明如何做到這一點。

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1. 如果該國是石油生產國，即使對於相對較小和開放的國家，產出和石油價格也可能是內生的。實際上，在國際貿易中，經濟是否小取決於在特定情況下國家是否可以通過改變其產出來影響世界價格。例如，科威特通常是小型開放經濟體，但在石油生產方面（在撰寫本文時）排名世界第 10 位，因此在石油市場上它們不是小型經濟體。對於科威特來說，油價和產出之間肯定存在內生性。

加納（在撰寫本文時）在世界石油產量中排名第 49 位，介於顯著和微不足道之間，因此我可以想像有人認為油價和產量之間可能存在某種內生性。我想如果加納關閉其石油生產，世界價格可能會略有波動。 2. VAR模型實際上並不要求所有變數都是內生的。在還有外生控制變數的情況下估計 VAR 模型是完全可以的。這樣做並不違反 VAR 的任何假設。VAR允許存在內生性，它不需要它。但是，如果您完全確定這些變數是外生的，並且您只使用兩個變數，則執行 VAR 將等同於僅執行兩個 ARDL 模型，其中一個 ARDL 模型將是多餘的。這不是最有效的建模選擇，但我也想不出它會引入偏見的原因。

引用自：https://economics.stackexchange.com/questions/40748