定價
彭博 CLO 現金流生成器的適當性
由於 CLO 似乎因為 COVID-19 危機而越來越受歡迎，我在 Bloomberg 中發現了通過“加權平均壽命圖”功能為新發行的 CLO 生成現金流的可能性，您只需輸入幾個參數（違約率, 預付率等）和彭博自動生成它們。
我想知道，是否有人在 DCF 世界中使用這個生成器來評估 CLO（即這個生成器是否合適，因為背後的模型是一個眾所周知的定價模型）
親切的問候
我們基於 excel 表對 CLO 進行了與 Bbg 類似的定價，並獲得了與 Bbg 非常相似的數字。我們使用https://www.amazon.com/Cash-CDO-Modelling-Excel-Approach-ebook/dp/B006L8ERUE作為參考。希望能幫助到你
我已經收集了一些關於此的資訊，這是我今天的知識：
Bloomberg 不使用自己的模型（在開發方法的意義上），而僅使用 CLO 交易中記錄的現金流瀑布的轉換，為此它使用 Bloomberg 使用者預定義的輸入參數（CPR、CDR、LGD、恢復滯後）。
我還被告知，來自穆迪分析結構化金融門戶的現金流幾乎相同，因為兩者都使用相同的 CLO 交易文件。
如果您對此有任何進一步或相反的資訊，請添加和/或更正我。