如何獲取 Fama-French 模型的實時數據？

對於 Fama-French 模型，我們需要SMB（小

$$ market cap $$減去大）和HML（高$$ book-to-market-ratio $$迷你低）。我想實時計算每日 alpha，但問題是如何獲取這些值。 這個值是否有任何基準，或者我必須了解整個市場並手動計算這些值？

彭博或其他服務是否提供此類數據？

所有 Fama-French 數據均可在此處下載：

http://mba.tuck.dartmouth.edu/pages/faculty/ken.french/data_library.html

特別是每日 RMRF、SMB 和 HML 數據可以在這裡下載：

http://mba.tuck.dartmouth.edu/pages/faculty/ken.french/ftp/F-F_Research_Data_Factors_daily.zip

K. French 的數據庫會延遲 1-2 個月更新。

接近的替代方案是：

• Mkt-RF：道瓊斯美國總股市指數減去標準普爾美國國庫券 0-3 個月指數
• SMB：道瓊斯美國主題市場中性規模指數
• HML：道瓊斯美國主題市場中性價值指數

重要的是我們使用市場中性指數來代替這些因素。價值或大盤股指數或 ETF 不會起到作用，因為它們只涵蓋多頭。

引用自：https://quant.stackexchange.com/questions/15441