計算包括費用在內的短對數回報

log long return 是 log((exitprice-fees)/entryprice) 沒有槓桿。

log 空頭回報是負多頭回報。

所以，從上面我會得到

短期回報 = log(entryprice/(exitprice-fees))。這沒有任何意義。

那麼，應該是 log(entryprice/(exitprice+fees)) 還是 log((entryprice-fees)/exitprice) ？

如果你很短，你需要使用 log((entryprice-fees)/exitprice)。這與 log long return case 中的邏輯相同。您只需要更改您的 entryprice 和 exitprice 輸入。在這種情況下，entryprice 是賣出操作，exitprice 將是買入操作（正好相反）。

引用自：https://quant.stackexchange.com/questions/20737