對數正態
為什麼 MACD 不使用對數正規化
今天我想知道為什麼 MACD 振盪器使用兩個平均值的差異而不是它們的商的對數，就像它在波動率估計中所做的那樣。
使用這種對數標準化值將在所有資產對中具有可比性，並且這些值仍將以 0 為中心。
有什麼我遺漏的地方或這背後的任何特殊原因嗎？
我能想到的最可能的原因是易於計算。Gerald Appel 在 1970 年代後期開發了 MACD，當時計算資源非常有限。在紙面上進行手工計算時，取兩個簡單（或指數）移動平均線的差值比取它們商的對數要容易得多。