我在 Python 中使用 QuantLib。現在我有了隱含波動率表面數據。與使用有限差分法對 QuantLib 中的障礙期權定價相比，如何獲得局部 vol 表面？
粗略一看，FdBlackScholesBarrierEngine似乎可以做你想做的事；當localVol參數設置為true時，它將使用傳遞過程中包含的局部波動率。不過，我建議您檢查程式碼。
進一步說明：GeneralizedBlackScholesProcess該類在內部將黑色波動率轉換為本地波動率（請參見此處的程式碼），因此您可能不需要這樣做。
引用自：https://quant.stackexchange.com/questions/41509