市場微觀結構
訂單大小的變化
例如,我在最高出價處放置了 10 個大小的限價單。片刻之後,我的算法檢測到我們這裡的大小應該是 50。因此,我們要求更新此訂單。
我的問題是,我們會因為這次更新而失去目前的隊列位置嗎?
是的。增加訂單的大小就像取消並重新插入它。您失去了隊列優先級並在其他訂單後面插入。