是否有延遲市場深度數據（DOM、Level II、Order-by-Order 等）的提供商？
我有市場深度數據視覺化軟體，我想創建一個免費版本進行介紹。據我所知，交易所允許為最終使用者免費分發他們的數據，但前提是數據延遲。我知道有幾個這樣的延遲數據提供者，但沒有一個提供市場深度數據。當然，數據必須是流數據（不是請求的快照）。
**更新：**由於它只是為了介紹目的，我正在尋找一些儀器的數據。例如 Eurex 的 FDAX 和 CME 的 ES、NQ、GC、CL
更新#2：澄清我的問題。我正在尋找提供流式延遲市場深度數據的數據供應商。通常，延遲必須為 15 分鐘。以避免交換成本。請不要只提供任何數據供應商或歷史數據供應商，或直接連接到交易所（例如自己成為市場數據供應商）。
你得去交易所問問。您需要考慮幾件事。
- 當交易所向您提供數據時，其明確規定的帽子僅供您的公司使用，即您不能成為該資訊的重新發送者。
您在 CNBC 上看到的股票程式碼…有一個實際的收費表。Google財務顯示報價，有一個固定的費用表。來自彭博終端的數據，你猜對了：），有一個固定的收費表。
或者換一種說法，交易所都認為他們的市場數據是他們的財產，如果你想使用它，就必須協商該權利。
您的選擇僅限於： 1) 前往每個交易所，簽署文書工作並支付數據費用。2）去一個聚合器為你提供數據。同樣，您需要協商顯示交易所數據的權利。
為幫助您入門，這裡列出了獲准傳播 TSX 市場數據的經紀商…
http://www.tmx.com/en/data/how_to_access_data/vendor_and_partner_list.html
**編輯：**在這種情況下，你的問題毫無意義，我投票結束它。
“歷史數據”和> = 15分鐘延遲之間基本上沒有區別。您可以編寫一個應用程序，以與原始持續時間 1:1 對應的方式將歷史數據流式傳輸到您的應用程序。我不知道有任何供應商會在每 15 分鐘移動間隔結束時將準確的 15 分鐘市場深度數據排入隊列，以便持續傳播，因為將這些數據作為歷史數據出售更有意義。
雖然理論上 CME 對延遲至少 10 分鐘且未通過 LAN 間接訪問的連續數據不收取每位使用者的費用，但層次結構頂部的人必須支付數據分發費用並維護託管伺服器（ s) 並通過 TCP/IP/ 多播，您通過它接收數據。這有實際成本。
此外，在您的情況下，實時 CME 市場深度數據很便宜（交換費用為每位使用者每月5 美元，而 eSignal 或 IQFeed 等第三方供應商可能每月再收取50 至100美元）。
換句話說，您的問題實際上只是簡化為：“我從事軟體銷售業務。哪些數據提供商給我免費的歷史數據？我不想每月支付5到85 美元。” 這超出了本次量化寬鬆的範圍，這是針對量化專業人士的。
對於 CME，以下是一些按訂單出售市場深度歷史數據的來源：
- 芝商所數據礦
- 路透社報價歷史- 逐個工具出售。
- Nanex 歷史數據- 在交易所範圍內銷售。
對於 Eurex，交易所本身也儲存該數據，但 Nanex 僅提供 BBO：
你提到你可能不願意為你的數據付費……好吧，你可以試試路透社或 Nanex 的運氣，他們比交易所本身更有可能為你提供特別優惠。