市場數據

彭博股票程式碼與路透社 RIC 的映射

  • April 19, 2022

我正在嘗試將彭博股票程式碼映射到路透社之一。比如這個:EDZ3C 96.625 COMDT

幾年前,上述 BBG 股票程式碼將映射到路透社 RIC:GE96625L3

這可以解碼為:

  • GE: Globex 交易所程式碼

  • 96625: 罷工96.625

  • L: 根據規則計算: AL (call) and MX (put) where A, M=Jan; B、N=二月;……;L, X=Dec,意味著我們的選項有:

    • 到期:十二月
    • 類型:呼叫
  • 3: 到期年份 ( 2023 )

我現在如何找到路透社 RIC 模式?這是一個關於列出的選項數據的問題。

這是一個通用問題還是特定於歐洲美元期權?

我注意到“Z3”現在將返回 23 年 12 月,而不是 13 年 12 月。

編輯:在路透社(技術上來自 Refinitiv 的 Eikon)中,您可以從 ISIN 映射到 RIC。如果您能找到一種方法首先將 Bloomberg 股票程式碼映射到 ISIN,那麼您可以通過兩個階段來做到這一點。不知道這是否可能,但似乎值得檢查。

將 RIC 映射到 Bloomberg 或反之亦然的選項是最棘手的任務之一

從理論上講,使用 RIC 根、BBG 根、罷工、行使方式、看跌期權指標、到期日、交換 MIC,可以創建 RIC 程式碼(實際上 Magtia 就是這樣做的)。然而,並非所有需要的元數據都可以從 BBG 符號中解析出來,您需要訪問上述欄位。

即使這樣,您也需要知道“如何在 RIC 中擴展罷工” 15.5 的罷工可以用 0155 15500 01550 任意數量的方式表示。當您從 99 到 100 (債券期貨期權中很常見)時,縮放比例可能會發生變化,情況會變得更糟。其他系列可能同時有 100 次和 100 次罷工,映射這些錯誤並且您交易錯誤的工具,例如 S&P500 迷你罷工範圍從 10000 到 520000

在 Magtia,我們必須創建大型元數據表來處理所有規則和例外情況,請參見www.magtia.com

引用自:https://quant.stackexchange.com/questions/49152