市場數據
計算 FIX 訂單的浮動盈虧
如何獲取“已填充”FIX-Order（買入/賣出）的浮動 p/l（目前）？（通過其 FIX-ID/訂單 ID）
我問了我的 FIX 提供商（Integral），他們說，沒有特定的標籤/不是標準的 FIX 實踐，但可以在我這邊計算。（通過不同的方法）有沒有辦法計算浮動 p/l定單？（相對於目前市場價格）
FIX 只是消息協議，因此您一方的已成交訂單（執行報告）的 PnL 通過獲取執行報告的價格和交易量以及您獲得執行報告時的參考價格，然後計算您的 PnL…
所以你問的是通常所謂的未實現損益。有多種方法可以做到這一點。它可以像 rupweb 指出的那樣簡單，但也有一些複雜性，例如，當您之前有過平倉交易，或者有多個以多個價格進行的未平倉交易時。有關這方面的一些詳細資訊，包括您可以複製的公式，請查看TT 的 FIX 適配器文件。