信用風險數據

我正在嘗試獲取信用風險的歷史數據，並將其作為學校項目進行一些分析。我認為 CDX 指數可能是典型信用風險數據的良好代表，但我不確定。通常情況下，對於金融機構的信用風險來說，這可能是一組良好且可訪問的數據。

另外，如果 CDX 是一個很好的代理，我在哪裡可以找到它的歷史數據。我從 Bloomberg 和 Markit.com 中一無所獲。這是彭博社的額外內容嗎？

CDX可從 Bloomberg 獲得，無需額外費用，儘管它們（據我所知）並沒有形成一個考慮滾動的總回報系列。例如，請參閱CDX HY CDSI S19 5Y PRC CorpBloomberg ID CXPHY519。

正如其他人所指出的，Markit 是一個很好的來源。特別是對於 CDX，他們每天都會發布他們的“最大信貸推動者”，其中包括 CDX、iTraxx、iBoxx、主權信用改善/惡化和企業信用改善/惡化。這是一個範例報告，您也可以註冊以每天通過電子郵件發送給您。請記住，此列表將僅包括最大的變化，而不是最廣泛的點差/風險最高的信用，但出於您的目的，可能會證明擁有您需要的所有數據。

此外，他們對他們的方法、定義和索引組件有非常詳盡的文件，這是一個巨大的優勢。

引用自：https://quant.stackexchange.com/questions/7573