市場數據
金融市場數據系列中“粘度”的定義
我願意計算和監控金融市場數據系列中極端粘度的演變。
維基百科說“簡而言之，流體的粘性越小，它的移動性就越大”。因此，與其尋找強大的粘度，我應該只關注移動性嗎？好吧，“移動方便 - (EOM)”是一個吸引人的片語，因為有一個眾所周知的指標名稱完全相同。該 EOM 指標在投資百科中被定義為：“一種技術動量指標，用於說明資產價格變化率與其交易量之間的關係。該指標試圖確定移動價格所需的交易量。”
在小學數學中，它很簡單：EOM =（今天收盤 - 昨天收盤）/體積
確實認為“極端粘度可以通過 EOM 中的極端值來監測”……或者你會建議用其他方法來計算粘度嗎？
使用日內數據，粘度的概念更容易定義。在微觀結構尺度上，您可以看到價格變動是受訂單簿中數量限制的擴散。粘度是交易量壓力、按刻度大小四捨五入和買賣反彈的混合體。
例如，參見A New Approach for the Dynamics of Ultra-High-Frequency Data: The Model with Uncertainty Zones，作者 M Rosenbaum 和 CY Robert，在 Jnl of Financial Econometrics 第 9 卷第 2 期，第 344-366 頁。在本文中，作者提出了一種同時估計波動率和舍入調整水平的方法 $ \eta $ （埃塔）。該參數可以看作是研究股票的粘度。
“粘性”的標准定義是“粘性。粘性越大的東西，運動越不輕鬆。
因此，在這種情況下，“粘度”是指一個價格在時間序列中與另一個價格相比的“粘性”。