從實時交易和報價數據中確定市場和冰山訂單類型
我有來自 Polygon 和 Interactive Brokers 的實時數據。
查看我看不到市場或冰山訂單資訊的條件：
- https://polygon.io/docs/get_v1_meta_conditions__ticktype__anchor
- https://www.interactivebrokers.com/en/index.php?f=7235
根據這個相關問題市場、限價和取消訂單，它定義了時間範圍內的訂單類型。
市場和冰山訂單條件是否傳輸到交易所並由供應商轉發，如果是，請問哪些？
還是由我們在交易時根據交易和訂單簿來確定？
更新
我知道冰山是保密的，因為這是他們的賣點和收取的溢價。記好。
我有來自https://polygon.io/docs/websockets/ws_stocks_Q_anchor的報價，這與提到的“書籍數據深度”不同嗎？數據提供商是否提供此功能？
通常，您無法從公共數據源中確定此資訊——冰山訂單的目的尤其是隱藏且難以檢測。此外，冰山並沒有真正的標準化定義，因此沒有一致的方式來執行此標記。但是，如果您可以可靠地辨識它們，那裡面就有很多錢:)。您可以通過組合具有相同時間戳的給定交易品種中的交易來獲得市價單辨識的近似值——但是這將以相同的方式處理市價單和深度限價單。
更新
關於更新的問題，書籍數據的深度比您提到的數據供應商提供的要廣泛得多。最常見的可用市場數據類型是所謂的 TAQ（交易和報價）或 NBBO。
通常，這種所謂的 1 級或 L1 數據的提供者將提供所有交易，以及可用的最佳買入價和賣出價，以及該價格下的可用交易量。在 Polygon 的情況下，數據來自綜合提要，這意味著它包括來自所有公共交易所的交易，以及來自所有交易所的最佳買價和賣價。
另一方面，賬簿深度數據將分別顯示目前每個交易所的訂單簿上的每個訂單。通常，要處理賬簿數據的深度，您需要自己重建訂單簿並“模擬”匹配引擎以確定目前的最佳出價或要價是多少。賬簿深度數據往往更難處理並且更大，但另一方面它開闢了您無法使用 L1 數據進行的新分析，例如分析訂單簿的結構和組成其中的個別訂單。
有一些折衷產品，即所謂的 2 級或 L2 數據，它們已經完成了訂單簿的創建，並將為您提供訂單簿每個級別的總交易量。例如，您可以在polygon.io 的加密提要或大多數交易所提供的L2 專有提要中看到這一點。
目前，對於 L2 或 DOB 數據都沒有標準的合併提要，通常需要它的使用者需要自己獲取數據並執行適合自己目的的合併。目前有一項提案正在通過 SEC 以使 L2 數據更容易獲得，但現在的情況是個人使用它仍然相當昂貴。