市場數據

如何調整分割和分紅的歷史數據高點/低點?

  • March 7, 2015

當我從雅虎財經下載歷史數據時,只有收盤價會根據股息/分割進行調整。

有沒有辦法找出讓高點/低點必須相乘才能調整它們以進行拆分/股息的因素?

雅虎財經在https://help.yahoo.com/kb/finance/SLN2311.html?impressions=true描述了他們的方法, 並指出這遵循 CRSP 方法來調整價格、股息和數量。CRSP 計算在http://www.crsp.com/products/documentation/crsp-calculations中有詳細描述。

是的。

因子 = 調整後收盤價/(未調整)收盤價

調整後的高 = 高 * 因子

調整後的低 = 低 * 因子

引用自:https://quant.stackexchange.com/questions/16870