如何將交易日誌轉換為買賣報價

我有交易日誌格式的交換數據，表明：

• 價格
• 體積
• 時間戳

該元素表明時間戳交易是根據 size的價格進行的****volume。

我的問題是如何將該提要轉換為逐個刻度的數據，包括：

• 時間戳
• 詢價
• 競標價格
• 體積

指示時間戳交易的元素由 size volume組成，之後價格買入/賣出價格處於水平要價和買入價以創建未來交易。

感謝幫助！

交易不表明報價。考慮這樣一個市場：

bid     ask
100.01  100.02

你看到了一筆交易100.02。然後你會看到另一筆交易100.02。這第二筆交易可能會從詢價中獲得更多。但是，如果較早的交易消除了要價，則報價可能已更新為

bid     ask
100.02  100.03

即，第二筆交易取自出價。但既然你看到的只是100.02，你不知道是來自出價還是詢價。

最重要的是，流動性不足的股票可能會顯示在

bid     ask
100.01  100.05

交易會100.02反對隱藏的流動性，你永遠不會知道。

所以總而言之，交易不能用來推導報價。它們是兩種不同的資訊。（相反，報價不能用於得出交易，因為流動性消失可能表明交易或取消，而您無法知道。）如果您想要報價，那麼您必須獲取報價數據。

引用自：https://quant.stackexchange.com/questions/9463