確定交易是否由買方（賣方）發起、是否可以訪問出價/要價/最後報價的最佳方式是什麼？

在這個問題中， Lee 和 Ready以及Pan 和 Poteshman對算法的建議解決了在不訪問買賣報價的情況下確定交易方的方法。

我可以訪問的流數據產生類似於以下的數據：

timestamp      mark     bid      ask      last     volume
1635113033622  4526.25  4526.25  4526.5   4526.25  2239
1635113034196  4526.50  4526.00  4526.25  4526.50  2241

bid找到and之間的中點，然後在同一行ask進行比較是否合理？last

如果last≥ midpoint，則由買方發起——否則，由賣方發起。

midpoint = (bid + ask) / 2
side = 'buyer' if last >= midpoint else 'seller'

是否有另一種方式來推斷哪一方更具侵略性？此外，我不確定last同一行中的價格是否適合與買賣報價進行比較，或者是否應該last在前一行進行比較。

非常感謝任何指針。

你正在做的是你可以用這些數據做的最好的事情。但請記住，您會經常從許多來源看到中間處決，並且您將沒有數據來梳理它。如果你能得到一個直接的提要，那麼交易所會在他們可以的時候向你展示誰發起的。（很多訂單是隱藏的，所以你看不到）。

此外，請確保您了解時間戳。交易可以在市場已經變動之後進行，因此您需要確保您按時採取措施。

引用自：https://quant.stackexchange.com/questions/68494