我在哪裡可以找到 CMS 掉期交易價格？

我正在寫一篇關於 CMS 交換的論文。為此，我想將這些工具的不同理論定價方法與“實際價格”（即市場上使用的價格）進行比較。

但我不知道在哪裡可以找到這樣的數據。我可以訪問彭博社，但我沒有在那裡找到 CMS 交換。也許我只是不知道正確的彭博功能……否則我也可以訪問以下數據庫：

• 布隆伯格（如前所述）
• 數據流
• 湯姆森一號銀行家
• 研究監控
• 事實
• 國際貨幣基金組織電子圖書館
• SDC白金

從對恆定期限掉期利差衍生品的估值開始

" CMS 程式碼表示為 USSWAPyy，其中 yy 是年份指標。例如 CMS 30 yrs 和 CMS 2 yrs 的程式碼分別是 USSWAP30 和 USSWAP02 "

點差在 ICAP 或 Bloomberg 上引用，如果您可以訪問它們，或者您可以參考 Mercurio 的論文，其中有一些引用和範例

引用自：https://quant.stackexchange.com/questions/25696