為什麼雅虎金融的國債收益率與美國財政部的不同？

雅虎財經的 13 周國債收益率為

Date         Open    High    Low     Close*  Adj. close**   
31 Mar 2020  0.0700  0.0700  0.0280  0.0300  0.0300 
30 Mar 2020 -0.0430  0.0200 -0.0530  0.0130  0.0130 
27 Mar 2020 -0.1080 -0.0580 -0.1080 -0.0580 -0.0580 

美國財政部網站上的 3 個月國債收益率是

03/27/20        0.03    
03/30/20        0.12    
03/31/20        0.11    

為什麼他們如此不同？

它實際上寫在金庫頁面上

負收益率和名義恆定到期國債系列利率 (CMT)：有時，金融市場狀況以及極低的利率水平可能會導致二級市場上某些國債交易的收益率為負。國債的負收益率通常反映國債市場與現金和回購協議市場相關的高度技術性因素，有時與貨幣時間價值無關。

在這種情況下，財政部將限制使用負輸入收益率的證券用於推導國債名義恆定到期國債系列 (CMT) 的利率。任何具有負收益率的 CMT 輸入點在用作 CMT 推導中的輸入之前將被重置為零。這一決定與財政部在名義證券拍賣中不接受負收益率一致。

引用自：https://quant.stackexchange.com/questions/52969