市場-微觀結構
市場微觀結構書籍
我能得到一些關於市場微觀結構的書的建議嗎？我不是在尋找某些作者的可疑交易方法，我只是在尋找一本書，它為我提供了有關訂單簿、收盤拍賣、訂單執行等如何真正起作用的事實。
我也不是在尋找 HFT 感興趣的深度類型。我知道可以寫整本書來介紹特定交易所的各種管道。我只是在尋找有關交易所如何運作的一般概述。
我還沒有讀過它，但 Lehalle 最近的書一定是一座擁有良好微觀結構點點滴滴的金礦。實踐中的市場微觀結構
**編輯：**我現在正在看這本書，到目前為止還不錯。
我最喜歡的兩本關於微觀結構的書是：
- Barry Johnson 的算法交易和 DMA - 非常擅長技術方面和所需實施的概述；
- L 和 Laruelle 的Market Microstructure in Practice - 對市場微觀結構及其機制的常識和理解。
最近出版了三本新書：
- 市場流動性的金融數學：從最優執行到做市，作者 Olivier Guéant - 對實踐中的最優交易很有用，適合量化分析人士閱讀。
- Algorithmic and High-Frequency Trading，作者 A. Cartea、S. Jaimungal 和 J Penalva - 對於面向不同最優交易框架的隨機控制很有用，可供該領域的研究人員閱讀。
- 量化交易：算法、分析、數據、模型、優化，作者 Xin Guo、Tze Leung Lai、Howard Shek、Samuel Po-Shing Wong - 自動交易的一般概述（包括軟體程式）。
在理論（經濟）方面，您有兩本好書：
- Vives 的市場資訊和學習 - 市場微觀結構的影響- 理論概述；
- Foucault 等人的《市場流動性：理論、證據和政策》 ——更側重於最近的演變。
在技能方面，你需要能夠學習統計、（隨機）控制和優化。我會考慮閱讀：
- Meucci 的風險和資產配置——當然，它並沒有明確地為微觀結構而寫，但如果我必須從頭開始學習金融市場的多元統計數據，我肯定會使用這個。
- 你應該拿一本關於隨機控制的書，拿一本你想要的，但坦率地說，我最喜歡的是 Soner 的Controlled Markov Processes and Viscosity Solutions。對於控制交易算法所需的內容可能過於理論化，但它可能是閱讀一本關於控制的好書的機會。